Comment calculer la taille d'un stop loss lors de la négociation

Les day traders devraient toujours utiliser un stop loss sur leurs trades. À moins d'un glissement, le stop loss vous permet de savoir combien vous êtes susceptible de perdre sur un trade donné. Puisque vous utiliserez un stop loss en tant que day trader, l'étape suivante consiste à apprendre à calculer votre stop loss et à déterminer où ira votre ordre stop loss.

Placer correctement une perte d'arrêt

Placer un stop loss à un endroit où, si vous le touchez, vous vous rendez compte que vous vous trompez sur la direction du marché.

Il est peu probable que vous ayez un timing exact sur toutes vos transactions, par exemple en achetant juste avant que le prix ne grimpe. Par conséquent, lorsque vous achetez, vous devez donner un peu de marge de manœuvre au commerce avant qu'il ne commence à monter. Mais, si vous achetez vous attendez à ce que le prix augmente, alors si vous commencez à baisser trop, cela devrait atteindre votre stop loss parce que vous vous êtes trompé dans vos attentes.

En règle générale, lorsque vous achetez, placez un stop loss en dessous d'une barre de prix récente. La barre de prix que vous sélectionnez pour placer votre stop loss ci-dessous varie selon la stratégie, mais il s'agit d'un stop loss logique car le prix a rebondi si bas. Si le prix revient à nouveau au-dessous de la baisse, vous pouvez vous tromper sur le prix qui monte, et il est donc temps de quitter le commerce. La figure 1 (cliquez pour ouvrir) montre des exemples de cette tactique.

En règle générale, lorsque vous vendez à découvert, placez un stop loss au-dessus d'une barre de prix récente.

La barre de prix que vous sélectionnez pour placer votre stop loss ci-dessus varie en fonction de la stratégie, mais il s'agit d'un stop loss logique car le prix a chuté de cette valeur. Si le prix monte à nouveau au-dessus de ce niveau, vous pouvez vous tromper sur le cours, et il est donc temps de quitter le marché. La figure 2 (cliquez pour ouvrir) montre des exemples de cette tactique.

Calcul d'une perte d'arrêt

Votre perte d'arrêt peut être calculée de deux façons différentes: cents / ticks / pips à risque, et dollars de compte à risque. Compte-dollars à risque est un calcul beaucoup plus important, car cela vous permet de savoir combien de votre compte est à risque sur le commerce.

Cents / pips / ticks à risque est également important, mais est plus pertinent pour simplement relayer l'information. Par exemple, mon arrêt est à X et l'entrée longue est Y, donc la différence est Y moins X = cents / ticks / pips à risque. Si vous achetez un stock à 10 $. 05, et placez un stop loss à 9 $. 99, alors vous avez six cents à risque (par action que vous possédez).

Si vous avez une paire de devises EUR / USD à 1.1569 et que vous avez un stop loss à 1.1575, vous avez 6 pips à risque (par lot).

Ceci est utile si vous laissez savoir à quelqu'un où sont vos commandes, ou si vous leur faites savoir dans quelle mesure votre stop loss est inférieur au prix d'entrée. Cependant, cela ne vous dit pas (ou à quelqu'un d'autre) quelle part de votre compte vous risquez de perdre dans le commerce.

Pour calculer le nombre de dollars de votre compte que vous avez à risque, vous devez connaître les cents / ticks / pips à risque, ainsi que la taille de votre position. Dans l'exemple de stock, il y a 0 $. 06 du risque par action. Si votre position est de 1000 actions, vous risquez 0 $. 06 x 1000 actions = 60 $ sur le commerce (plus commissions).

Pour l'exemple EUR / USD, vous risquez 6 pips, et si vous avez une position de 5 mini lot, votre risque dollar est calculé comme suit: pips à risque X pips x taille de position = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 (plus commission, le cas échéant).

Votre risque en dollars dans une position à terme est calculé de la même manière qu'un échange de devises, sauf qu'au lieu de la valeur pip, nous utiliserons la valeur de tick. Si vous achetez le Emini S & P 500 (ES) au 1254. 25 et que vous placez un stop loss à 1253, vous risquez 5 ticks, et chaque tick vaut 12 $. 50. Si vous achetez 3 contrats, votre risque en dollars est: 5 ticks X 12 $. 50 X 3 contrats = 187 $. 50 (plus commissions).

Contrôlez le risque de votre compte

Pour aller encore plus loin, le montant en dollars que vous risquez ne devrait représenter qu'une petite partie de votre compte. Généralement, le montant que nous risquons devrait être inférieur à 2% du solde de notre compte, idéalement inférieur à 1%.

Prenez l'exemple ou notre cambiste, en utilisant une perte d'arrêt de 6 pip et en échangeant 5 mini lots, ce qui entraîne un risque de 30 $ pour le commerce. Si vous risquez 1%, cela signifie qu'elle risque 1/100 de son compte. Par conséquent, quel devrait être son compte si elle est prête à risquer 30 $ sur un métier? 30 $ x 100 = 3000 $. Pour risquer 30 $ sur le commerce, le commerçant devrait avoir au moins 3000 $ dans leur compte pour garder le risque sur le compte très faible.

Travaillez rapidement dans l'autre sens pour voir combien vous pouvez risquer par transaction. Si vous avez un compte de 5000 $, vous pouvez risquer 5000 $ / 100 = 50 $ par transaction. Si votre compte est de 30 000 $, vous pouvez risquer jusqu'à 300 $ par transaction, mais vous pouvez choisir de risquer encore moins que cela.

Mot final lors du calcul d'une perte d'arrêt

Utilisez toujours un stop loss et votre stratégie détermine où la perte d'arrêt est placée. Selon la stratégie, vos cents / ticks / pips à risque peuvent être différents sur chaque trade. C'est parce que le stop loss devrait être placé stratégiquement pour chaque trade - il ne devrait être touché que si vous vous trompez sur la direction du marché. Vous devez connaître vos cents / ticks / pips à risque sur chaque trade car cela vous permet de calculer vos dollars à risque, ce qui est un calcul beaucoup plus important. Vos dollars à risque sur chaque transaction devraient idéalement être maintenus à 1% ou moins de votre capital de négociation. De cette façon, même une série de pertes ne va pas épuiser votre compte de trading.

Mis à jour par Cory Mitchell.