Day Mieux négocier avec les ratios de taux de rendement et de risque-rendement

Il semblerait que si vous pouviez gagner 70% des trades que vous faites, vous seriez un trader rentable, mais ce n'est tout simplement pas le cas. Les traders doivent également évaluer la qualité de leurs gains et de leurs pertes. Trouver un équilibre entre les taux de rendement et les ratios risque / rendement est essentiel au succès.

Day Trading Ratio de perte de gains

La plupart des day traders se concentrent sur le taux de gain ou le ratio gain / perte. L'attrait est d'atteindre finalement cette étape où presque tous leurs métiers sont gagnants.

Ne vous laissez pas berner, avoir un taux de réussite élevé ne signifie pas que vous serez un trader prospère ou même rentable.

Votre taux de victoire est le nombre de trades que vous gagnez sur tous vos trades. Par exemple, si vous effectuez cinq transactions par jour et en gagnez trois, votre taux de gain quotidien est de 3/5 = 0. 6 ou 60%. S'il y a 20 jours de bourse dans le mois et que vous avez gagné 60 transactions sur 100, votre taux de gain mensuel est de 60%.

Le ratio de pertes de gains correspond à vos gains divisés par vos pertes. Dans l'exemple, supposons que pour simplifier, 60 métiers étaient gagnants et 40 étaient perdants (100 - 60). Cela suppose qu'il n'y avait pas de métiers «plats». Le ratio de perte de gains est de 60/40 = 1. 5. Cela signifie que vous gagnez 50% du temps de plus que ce que vous perdez. Un ratio de pertes de gains supérieur à 1. 0, ou un taux de victoire supérieur à 50%, est favorable, mais ce n'est pas la seule histoire.

Day Trading Ratios Risque-Récompense

Un ratio risque-récompense correspond à ce que vous prévoyez faire sur un trade, par rapport à ce que vous êtes prêt à perdre.

Les day traders veulent rapidement entrer et sortir du marché, profitant des tendances à court terme et des signaux commerciaux. Cela signifie généralement que chaque transaction sera associée à un stop loss. La perte d'arrêt détermine combien de cents, de ticks ou de pips vous êtes prêt à risquer dans une paire d'actions, de futures ou de forex, respectivement.

Supposons que vous êtes prêt à risquer 0 $. 10 en stock XZYZ, l'achetant à 10 $. 00 et en plaçant un stop loss à 9 $. 90.

Votre risque est fixé à 0 $. 10 (en supposant qu'il n'y ait pas de dérapage), mais vous devez être indemnisé pour avoir pris ce risque avec un bénéfice potentiel. Votre objectif de bénéfice établit vos gains attendus.

Supposons que, selon votre analyse ou votre stratégie de négociation, vous croyez que le prix atteindra 10 $. 20, à quel point vous allez prendre des bénéfices, ce qui entraîne un 0 $. 20 gain.

Votre récompense potentielle est donc deux fois plus importante que votre risque potentiel. Votre ratio risque / récompense est de 0 $. 10/0 $. 20 = 0. 5; En d'autres termes, votre risque est la moitié de votre gain potentiel.

Si vous prenez un profit à 10 $. 10, votre bénéfice potentiel et le risque sont tous les deux 0 $. 10, donc le rapport risque / récompense est de 0 $. 10/0 $. 10 = 1. 0. Si vous prenez des bénéfices à 10 $. 05 votre risque potentiel est de 0 $. 10 mais votre récompense est seulement 0 $. 05. Dans ce cas, le risque / récompense passe à 2.0 montrant que vous risquez plus de faire moins.

Équilibrer le taux de victoire et le risque-récompense dans le day trading

Les day traders doivent trouver un équilibre entre le taux de gain et le risque-récompense. Un taux de victoire élevé ne signifie rien si le rapport risque / rendement est très élevé, et un excellent rapport risque / rendement peut ne pas avoir de sens si le taux de gain est très faible.

Considérez ces directives lorsque vous commencez à élaborer une stratégie de négociation en journée ou que vous cherchez à améliorer vos résultats de trading de jour:

• Un taux de gain plus élevé signifie que votre risque-récompense peut être plus élevé. Vous pouvez toujours être rentable avec un taux de victoire de 60% et une récompense de risque de 1. 0. Vous serez plus rentable avec un taux de 60% et un risque-récompense inférieur à 1. 0.
• Un faible taux de réussite, 50 % ou moins, les gagnants doivent être plus grands que les perdants afin que vous soyez rentable. Vous pouvez toujours être rentable avec un taux de victoire de 40% si le risque / récompense est inférieur à 0,6 (hors commissions). Idéalement, si votre taux de victoire est inférieur à 50%, essayez d'obtenir un risque / une récompense inférieur à 0,25, avec une diminution du risque-récompense, plus le taux de victoire baisse. Plus vous perdez, plus vos gagnants doivent être gros quand vous gagnez.

Opérations à la journée selon vos ratios de pointe

Comme les traders négocient tous les jours dans tous les types de conditions (voir la section Fréquence d'échange), la plupart des day traders doivent rechercher une stratégie leur permettant de gagner entre 50% et 70% du temps.

Gagner plus que cela devient de plus en plus difficile avec seulement des gains mineurs.

Ce taux de gain permet une certaine flexibilité dans le ratio de récompense du risque. Efforcez-vous de faire un peu plus sur les gagnants que sur les perdants; idéalement, les gains devraient être environ 1,5 fois plus élevés que le risque - si vous risquez 0 $. 10 essayer de faire au moins 0 $. 15. Ce ratio risque / rendement est de 0. 67. Gardez le risque / la récompense en dessous de 1. 0, de cette façon, même si vous avez un jour férié, ne gagnant que 40% de vos trades, vous pouvez toujours tirer un bénéfice quotidien.

Votre mix idéal dépendra de votre style de trading. Mais vous n'avez pas besoin d'un taux de victoire très élevé ou d'un ratio risque / récompense très faible pour réussir. Trouver un équilibre et viser la cohérence.

Pour voir des scénarios sur les gains que vous pouvez réaliser en tant que day trader en utilisant des taux de gains simples et des ratios risque / récompense, consultez la rubrique: Combien d'argent les day traders font-ils.