Meilleurs Contrats à terme sur day trading

Les contrats à terme sont un marché attrayant pour les day traders. Pour les stocks de commerce de jour, vous avez besoin d'au moins 25 000 $, mais à l'heure actuelle, vous pouvez commencer à partir d'aussi peu que 1 000 $ … à partir d'au moins 3 500 $ est recommandé. Une autre allure du trading à terme est que de gros rendements (et pertes) sont possibles, puisque vous n'avez besoin que d'une petite quantité de capital pour contrôler les positions qui peuvent produire de gros profits / pertes en quelques secondes.

Le montant du capital dont vous avez besoin pour le jour dépendra du contrat à terme que vous négociez. Les contrats à terme ont des exigences différentes en matière de «marge de négociation journalière», ce qui signifie que vous devez avoir des montants variables dans votre compte pour négocier divers contrats. Si vous avez un petit compte, vous êtes limité aux contrats à terme dont les marges de négociation sont faibles. Si vous avez un compte important, vous avez plus de flexibilité dans le commerce de jour, et le guide ci-dessous vous aidera à décider.

Comment choisir un contrat à terme sur un contrat à terme

Pour trouver le contrat à terme de négociation à votre place, tenez compte du volume, des marges et du mouvement.

En termes de volume, les contrats de commerce de jour qui traitent généralement plus de 300 000 contrats par jour. Cela garantit que vous pouvez acheter et vendre aux niveaux que vous voulez et qu'il y aura un autre commerçant là pour vendre / acheter de vous.

Selon le rapport de CME Leading Products T4 2015, les contrats à terme les plus négociés sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) sont les suivants.

• Eurodollar (GE) - 2, 040, 239 volume journalier moyen
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1, 690921 volume journalier moyen
• Billet Trésorerie 10 ans - 1 , 121, 290 volume quotidien moyen
• Pétrole brut WTI (CL) - 807, 687 volume quotidien moyen

Selon le volume, ce sont les meilleurs choix. Les traders doivent ensuite regarder les marges et les mouvements pour déterminer ce qui convient à leurs finances et à leur style de négociation.

Les marges de négociation varient selon le courtier. Pour fournir une idée cependant, la maison de courtage NinjaTrader offre les marges de négociation de jour suivant sur ces contrats.

• Eurodollar (GE) - Marge journalière de 500 dollars par contrat
• E-Mini S & P 500 (ES) - Marge journalière de 500 dollars par contrat
• Note du Trésor 10 ans (ZN) - Marge journalière de 500 dollars par contrat
• Pétrole brut WTI (CL) - Marge journalière de 1 000 $ par contrat

Sur cette base, le pétrole brut a des marges plus élevées que les autres contrats. Par conséquent, il s'ensuit que vous avez besoin d'un compte plus grand pour l'échanger. Le pétrole est également très volatil. Par conséquent, le mouvement des prix doit également être pris en compte.

Pour établir un mouvement, deux choses doivent être prises en compte: la valeur en points et le nombre de points que le contrat à terme se déplace habituellement en un jour. La liste suivante fournit le contrat, la valeur en points et le mouvement moyen quotidien en points.

• Eurodollar (GE) - 1 point = 2 500 $. 0. Point moyen quotidien de 02 points.
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1 point = 50 $. Plage journalière moyenne de 36 points.
• Billet du Trésor à 10 ans (ZN) - 1 point = 1 000 $. 0. Gamme quotidienne moyenne de 74 points.
• Pétrole brut WTI (CL) - 1 point = 1000 $. 2. Gamme quotidienne moyenne de 1 point.

La volatilité ci-dessus est basée sur la fourchette moyenne réelle (14) au 25 février 2016. La fourchette quotidienne fluctuera, certains jours et semaines verront une volatilité plus élevée et d'autres jours et semaines connaîtront une volatilité plus faible.

Mais cela fournit une bonne estimation de la comparaison de la volatilité entre les contrats à terme.

Décider sur la base de ces facteurs

Les contrats à terme E-Mini S & P 500 (ES) constituent un excellent moyen terme et un bon point de départ pour les day traders. Les marges sont faibles à 500 $, et le volume est également légèrement supérieur à celui du pétrole brut. Tenir un seul contrat au cours d'une journée de négociation typique pourrait voir votre profit / perte prendre un swing de 1 800 $ (36 points x 50 $ / point). Pas que vous deviez acheter et détenir un contrat toute la journée; c'est juste un exemple pour mettre en évidence la volatilité.

Les nouveaux traders trouveront généralement que les contrats à terme E-Mini S & P 500 produisent assez d'actions pour générer un revenu régulier, et ils peuvent commencer à négocier ces contrats avec 3 500 $ ou plus dans leur compte de trading. En regardant un graphique de 1 minute, vous verrez qu'il y a beaucoup d'opportunités pour entrer et sortir des trades car le cours fluctue tout au long de la journée.

Le pétrole brut (CL) fournit un volume décent, mais il nécessite aussi le plus de marge et est le plus volatil. Si vous déteniez un contrat pendant une journée moyenne, votre profit / perte pourrait osciller entre 2 100 $ (2,1 points x 1 000 $ / point). Cela en fait un choix de marché intéressant, mais n'est pas recommandé pour les nouveaux commerçants ou les commerçants avec de petits comptes (moins de 5 000 $). En regardant un graphique de 1 minute, vous verrez qu'il y a beaucoup d'opportunités pour entrer et sortir des trades car le cours fluctue tout au long de la journée.

Les contrats à terme sur billet de trésorerie 10 ans (ZN) sont une autre option pour les traders de jour. Le volume est décent, mais pas aussi élevé que les contrats à terme S & P 500. Le 10 ans est également moins volatile en termes de dollars à risque par contrat. Par exemple, si vous déteniez un contrat de 10 ans au cours d'une séance de négociation type, vous pourriez voir votre profit / perte fluctuer jusqu'à 740 $ (0, 74 points x 1 000 $ / point). En regardant un graphique de 1 minute, vous verrez qu'il y a beaucoup d'opportunités pour entrer et sortir des trades car le cours fluctue tout au long de la journée.

Les contrats à terme Eurodollar (GE) peuvent être exclus comme un choix de jour, sauf si vous aimez les mouvements très lents. Au cours d'une séance de bourse typique, le prix ne peut se déplacer qu'une ou deux fois, ce qui entraîne peu de possibilités de profit. C'est un marché populaire pour les commerçants à long terme et les institutions, pas les day traders. Voir un graphique de 1 minute de ce contrat à terme et vous verrez qu'il ne bouge pas beaucoup, ce qui ne favorise pas les opérations de jour.

Dernier mot sur le meilleur contrat à terme pour le day trading

En fonction du volume, des marges et du mouvement, vous avez maintenant quelques choix à prendre en compte.Si vous débutez, négociez le E-Mini S & P 500 ou la note du Trésor 10 ans. Les deux produisent beaucoup de mouvement et de volume chaque jour, ainsi que des marges commerciales faibles. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez également envisager des contrats à terme sur le pétrole brut. Il a un volume légèrement inférieur à celui des deux précédents, est plus volatile et a des marges commerciales plus élevées. Cela signifie que vous devriez avoir un plus grand compte pour l'échanger. Les contrats à terme Eurodollar ont un volume élevé mais ne sont pas un marché de jour.

Maintenant que vous savez où chercher, retrouvez un graphique intraday de chacun, et voyez lequel correspond le mieux à vos stratégies.