Comment trader avec l'indicateur Momentum

L'indicateur Momentum est un indicateur de vitesse de déplacement conçu pour identifier la vitesse (ou la force) du mouvement des prix. L'indicateur de momentum compare le cours de clôture le plus récent à un cours de clôture précédent (peut être le cours de clôture de n'importe quelle période). L'indicateur d'élan est affiché sous la forme d'une seule ligne, sur son propre graphique, séparé des barres de prix, et constitue la section inférieure de l'exemple de graphique.

Calcul de l'indicateur Momentum

• Description: Il existe plusieurs variantes de l'indicateur de quantité de mouvement, mais quelle que soit la version utilisée, l'impulsion (M) est une comparaison entre cours de clôture actuel (CP) un cours de clôture il y a «n» périodes (CPn). Le "n" est déterminé par vous. Dans le graphique ci-joint, Momentum est réglé sur "10", de sorte que l'indicateur compare le prix actuel au prix il y a 10 minutes (parce qu'il s'agit d'un graphique de 1 minute).

• Calcul:
  M = CP - CPn
  ou
  M = (CP / CPn) * 100

Le premier calcul prend juste la différence entre les deux prix de clôture et le trace. La deuxième version de l'indicateur montre la différence de prix entre le prix actuel et le prix il y a n périodes en pourcentage.

Indicateur Momentum Négociation

L'indicateur Momentum identifie le moment où le prix augmente ou diminue, et de combien. Lorsque l'indicateur de momentum est supérieur à 100 ou à 0, le prix est supérieur au prix "n" il y a des périodes, et lorsque l'indicateur de momentum est inférieur à 100, le prix est inférieur au prix "n" il y a des périodes.

La distance au-dessus ou au-dessous de 100 indique la rapidité avec laquelle le prix évolue. Une lecture de 101 montre que le prix se déplace plus rapidement à la hausse que la lecture de 100. 5. Une lecture de 98 montre que le prix se déplace avec plus de force à la baisse d'une lecture de 99. Si l'indicateur montre une ligne zéro, une lecture de 0. 35 signifie qu'il y a plus de mouvement haussier qu'une lecture de 0. 15.

L'indicateur de momentum peut être utilisé pour fournir des signaux commerciaux, comme suit, mais il est généralement mieux utilisé pour confirmer les transactions basées sur le prix action (cassures ou retraits avec dans une tendance, comme exemples).

• 100 Croix de ligne - Lorsque le prix dépasse ou dépasse la ligne 100 (ou la ligne zéro si l'indicateur est basé sur le premier calcul), il peut représenter un signal d'achat ou de vente, respectivement. Si le prix croise au-dessus de la ligne 100, cela indique que le prix commence à augmenter, puisque le prix s'est déplacé au-dessus du prix "n" il y a des périodes. Une baisse au-dessous de la ligne 100 montre que le prix est en baisse depuis qu'il est passé sous le prix "n" périodes il y a.

La croix de 100 ou de zéro est sujette à des "whipsaws", ce qui signifie que le prix pourrait se déplacer au-dessus de la ligne, mais revenir juste en dessous. Les traders peuvent souhaiter filtrer les signaux en fonction de la tendance actuelle.Par exemple, si une action est à la hausse, n'achetez que lorsque l'indicateur tombe en dessous de zéro / 100, puis remonte au-dessus de zéro. Dans ce cas, l'indicateur peut également être utilisé comme un signal de vente lorsqu'il baisse au-dessous de 100/0.

• Crossover - Ajoute une moyenne mobile à l'indicateur. Acheter lorsque l'indicateur Momentum dépasse la moyenne mobile par le bas et vendre lorsque l'indicateur Momentum passe en dessous de la moyenne mobile par le haut.

Cela a aussi ses problèmes, principalement le problème de la scie circulaire mentionnée ci-dessus. Cela peut être quelque peu atténué en ne prenant à nouveau en compte que les signaux commerciaux dans la direction des tendances, comme décrit ci-dessus. Dans ce cas, si la tendance est à la baisse, ne prenez des positions courtes que lorsque l'indicateur s'est déplacé au-dessus de la moyenne mobile et chute ensuite en dessous. Quittez le trade court lorsque l'indicateur se déplace au-dessus de la moyenne mobile.

Puisqu'il y a maintenant deux indicateurs utilisés, vous devrez tester diverses longueurs de moyenne mobile et le réglage de l'indicateur de quantité de mouvement pour trouver une combinaison qui fonctionne pour votre style de trading.

• Divergence - Si le prix baisse, mais que les bas de l'indicateur d'élan augmentent, il s'agit d'une «divergence haussière». Cela montre que même si le prix baisse, l'élan derrière la vente ralentit. Si vous obtenez un signal d'achat, cette divergence haussière peut aider à le confirmer. Si le prix évolue plus haut, mais que les hauts de l'indicateur d'élan descendent, il s'agit d'une «divergence baissière». Il montre que tandis que le prix augmente, l'élan derrière l'achat ralentit. Si vous obtenez un signal de vente, cette divergence baissière peut aider à le confirmer.

La divergence ne devrait jamais être utilisée seule, car elle n'est pas fiable. Il ne devrait être utilisé que pour aider à confirmer les signaux commerciaux produits par d'autres stratégies. Si vous utilisez l'indicateur de divergence, tenez compte des bizarreries de l'indicateur. Par exemple, si le prix augmente fortement mais se déplace latéralement, l'indicateur d'élan va augmenter puis commencer à chuter. Ce n'est pas un mauvais signe. L'indicateur montre simplement, d'une manière différente, ce qui est visible sur le graphique des prix: le prix avait beaucoup d'élan, et maintenant il a très peu (baisse de l'élan), mais cela ne signifie pas que le prix va baisser (voir Ne pas échanger la divergence MACD jusqu'à ce que vous lisiez ceci pour plus d'informations sur la divergence).

Dernier mot sur l'indicateur Momentum

L'indicateur d'élan ne va pas donner beaucoup d'informations à un trader au-delà de ce qui peut être vu simplement en regardant le graphique des prix lui-même. Si le prix augmente de manière agressive, cela sera visible sur le graphique des prix et sur l'indicateur de momentum. L'indicateur de momentum peut être utile pour repérer des changements subtils dans la force de l'achat ou de la vente, principalement par l'utilisation de la divergence (mais attention aux bizarreries). L'indicateur de momentum est mieux utilisé en conjonction avec une stratégie d'échange de prix, fournissant une confirmation par opposition à l'utilisation de l'indicateur pour générer des signaux commerciaux de son propre chef.

Mis à jour par Cory Mitchell, CMT.