Comment Trader avec Stop Parabolique et Reverse

Le Parabolic Stop and Reverse, plus connu sous le nom de Parabolic SAR, est un indicateur de suivi des tendances développé par J. Welles Wilder. Le SAR parabolique est affiché comme une ligne parabolique unique (ou points) sous les barres de prix dans une tendance haussière, et au-dessus des barres de prix dans une tendance baissière.

Le SAR parabolique a trois fonctions principales:

• Surligner la direction actuelle du prix (tendance).
• Fourniture de signaux d'entrée potentiels.

• Fourniture de signaux de sortie potentiels.

Chacune de ces applications est discutée plus en détail ci-dessous.

Calcul SAR parabolique

L'indicateur SAR parabolique (PSAR) utilise le prix extrême (EP) le plus élevé (plus haut et le plus bas) ainsi qu'un facteur d'accélération (AF) pour déterminer l'emplacement des points d'indicateur.

Le SAR parabolique est calculé comme suit:

Tendance haussière: PSAR = PSAR prioritaire + AF précédent (EP antérieur - PSAR prioritaire)

Tendance à la baisse: PSAR = Prior PSAR - AF préalable (antérieur PSAR - Prior EP)

Où:

EP = Plus haut haut pour une tendance haussière, et plus bas bas pour une tendance baissière, mis à jour chaque fois qu'un nouveau PE est atteint.

AF = Valeur par défaut de 0. 02, augmentant de 0. 02 chaque fois qu'un nouvel EP est atteint, avec un maximum de 0. 20.

Ce que fait ce calcul est de créer un point (qui peut être connecté avec une ligne si vous le souhaitez) en dessous de l'action de hausse des prix, ou au-dessus de la baisse de l'action des prix. Les points / ligne aident à mettre en évidence la direction actuelle des prix. Les points sont toujours présents, ce qui explique pourquoi l'indicateur est appelé «stop and reverse».

Lorsque le prix tombe en dessous des points montants, les points retournent au-dessus des barres de prix. Lorsque le prix se redresse à travers des points en baisse, les points retournent en dessous du prix ci-dessous.

Heureusement, le logiciel de cartographie fait tous ces calculs pour nous. La figure 1 montre à quoi ressemble le SAR parabolique sur un graphique.

Comment négocier avec le SAR parabolique

L'utilisation basique du SAR parabolique consiste à acheter lorsque les points passent sous les barres de prix (signalant une tendance haussière) et à vendre / vendre à découvert lorsque les points passent au-dessus des barres de prix (signalant une tendance baissière).

Cela se traduira par des signaux commerciaux constants, car le trader aura toujours une position. Cela peut être bon si le prix fait de grands mouvements de va-et-vient - produisant un profit sur chaque trade - mais quand le prix ne fait que de petits mouvements dans chaque direction, ces signaux commerciaux constants peuvent produire beaucoup de trades perdants d'affilée.

Par conséquent, il est préférable d'analyser l'action des prix du jour pour déterminer si la tendance (s'il y en a une) est en hausse ou en baisse. Un autre indicateur, comme une moyenne mobile ou des lignes de tendance, peut également être utilisé pour établir la direction générale de la tendance. S'il y a une tendance, prenez seulement les signaux commerciaux dans le sens de la tendance générale.Par exemple, si la tendance est à la baisse (en fonction de votre analyse), prenez seulement des signaux commerciaux courts - lorsque les points retournent au-dessus des barres de prix - puis quittez lorsque les points passent sous les barres de prix. De cette façon, l'indicateur est utilisé pour sa force: attraper les mouvements de tendance. Si vous avez établi une tendance générale, nous espérons que vous n'aurez pas à vous inquiéter de la faiblesse de l'indicateur: les signaux commerciaux non rentables lorsqu'il n'y a pas de tendance.

La figure 2 montre quelques entrées potentielles à court terme dans une tendance baissière, ainsi que les sorties. Il montre également une période où le prix s'est déplacé latéralement; cette période n'aurait pas été idéale pour prendre des métiers basés sur le SAR parabolique.

Avantages et inconvénients de la DAB parabolique

Le principal avantage de l'indicateur est que, pendant une forte tendance, l'indicateur mettra en évidence cette forte tendance, en maintenant le trader dans la tendance. L'indicateur donne aussi une sortie quand il y a un mouvement contre la tendance, ce qui pourrait indiquer une inversion. Parfois, cela finit par être une bonne sortie, car le prix s'inverse; d'autres fois, ce n'est pas une excellente sortie parce que le prix commence immédiatement à se déplacer dans la direction des tendances.

L'inconvénient majeur de l'indicateur est qu'il fournira peu d'informations analytiques ou de bons signaux commerciaux dans des conditions de marché latérales. Parce qu'il n'y a pas de tendance présente, l'indicateur va constamment flip-flop au-dessus et en dessous du prix. Ce type d'action sur les prix peut durer toute la journée, donc si un day trader s'appuie uniquement sur le SAR parabolique pour les signaux commerciaux, dans ce cas, cela pourrait être un grand jour perdant.

C'est pourquoi il est recommandé que les traders apprennent à identifier la tendance - en lisant l'action des prix ou à l'aide d'un autre indicateur - afin qu'ils puissent éviter les trades lorsqu'une tendance n'est pas présente et prendre des trades quand une tendance est présent.