Combien d'argent puis-je faire sur une journée?

Si vous vous êtes interrogé sur le potentiel des futures sur le day trading, les scénarios suivants vous montreront ce qu'une stratégie à risque contrôlé pourrait faire. Le montant varie en fonction de l'environnement du marché. En période de volatilité, lorsque les mouvements de prix sont plus importants, le potentiel est plus grand; Lorsque les mouvements de prix sont plus petits, il y a généralement moins de potentiel chaque jour. La performance varie également selon le négociant et est affectée par le rapport risque / rendement de chaque transaction, le taux de gain et le nombre de transactions effectuées.

Gestion des risques liés aux opérations à terme

Chaque courtier de contrats à terme prospère gère son risque; c'est l'un des éléments les plus cruciaux de la rentabilité, si ce n'est le .

Gardez le risque sur chaque métier très petit, 1% ou moins est typique. Cela signifie que si vous avez un compte de 30 000 $, vous ne devriez pas perdre plus de 300 $ sur un seul échange. Les pertes se produisent, et même une bonne stratégie de négociation de jour verra des chaînes de pertes.

Le risque est géré à l'aide d'un ordre stop, abordé dans les sections Scénarios ci-dessous.

Stratégie de négociation sur les contrats à terme

Bien qu'une stratégie comporte potentiellement de nombreuses composantes et puisse être analysée de diverses façons pour déterminer sa rentabilité, elle est souvent classée en fonction de son taux de rendement et de son rapport rendement / risque.

Le taux de réussite est le nombre de trades gagnés sur un nombre donné. Si vous gagnez 55 transactions sur 100, le taux de victoire est de 55%. Bien que cela ne soit pas obligatoire, avoir un taux de victoire supérieur à 50% est idéal pour la plupart des day traders. 55% à 60% est acceptable et réalisable.

La récompense / le risque détermine le montant à risquer pour réaliser un bénéfice.

Si un trader perd 5 ticks sur un trade perdant, mais fait 8 ticks sur ses trades gagnants, même s'il ne gagne que 50% de ses trades, ils seront rentables. Par conséquent, en faire plus sur les gagnants est également une composante de la stratégie que de nombreux commerçants à terme s'efforcent d'obtenir.

Un taux de réussite plus élevé signifie plus de flexibilité avec votre récompense / risque, et une récompense / risque élevé signifie que votre taux de réussite peut être inférieur et vous pouvez toujours être rentable.

Scénario: Combien d'argent puis-je faire sur une journée?

Supposons qu'un trader dispose de 7 000 $ en capital et de 55% de gains. Ils ne risquent que 1% de leur capital (70 $) par transaction. Ceci est accompli en utilisant une perte d'arrêt. Pour ce scénario, un ordre stop loss est placé à 5 ticks du prix d'entrée, et une cible est placée à 8 ticks.

Négociant un contrat à terme E-mini S & P 500 (ES), le risque sur le marché est de 5 x 12 $. 5 = 62 $. 5, ce qui est inférieur à notre risque maximal de 70 $, et laisse une certaine marge pour les frais de commission. Une transaction gagnante sur un contrat équivaut à 100 $, ou 8 x 12 $. 50. Les commissions seront traitées plus tard.

Cela signifie que la récompense potentielle sur chaque trade est de 1,6 fois supérieure au risque (8/5); nous voulons que les gagnants soient plus grands que les perdants.C'est le rapport récompense / risque enseigné aux nouveaux étudiants à la Day Trading Academy, et cela fonctionne bien.

Supposons que la volatilité permette à un opérateur d'effectuer cinq transactions par tour (par tour comprend une entrée et une sortie) en utilisant les paramètres ci-dessus. S'il y a 20 jours de bourse par mois, le trader effectue 100 transactions en moyenne par mois.

Voyons maintenant combien un day trader à terme peut faire en un mois:

• 55 métiers étaient rentables: 55 x 100 $ = 5 500 $
• 45 trades perdants: 45 x (62,5 $) = ($ 2, 812. 5)

Le bénéfice brut est de $ 5, 500 - $ 2, 812. 50 = $ 2, 687. 5

Supposons des commissions et frais de $ 4. 12 par tour de métier.

Le bénéfice net est de 2 687 $ 50 - 412 $ = 2 275 $ 50

En supposant un bénéfice net de 2 275 $ 50, le rendement du compte pour le mois est de 32,5% (2 275 $) 50/7 000 dollars). Cela peut sembler très élevé, et c'est un très bon retour. Voir Raffinements ci-dessous pour voir comment ce retour peut être affecté. Si vous aviez risqué 2% par transaction, ce qui vous permettrait d'échanger deux contrats par transaction en utilisant le même compte de 7000 $, le rendement serait double: 65% (en supposant les mêmes statistiques de négociation). Voir Comment déterminer la bonne taille de la position de contrats à terme.

Raffinements

Il n'est pas toujours possible de trouver cinq bons échanges quotidiens, surtout lorsque le marché évolue très lentement pendant de longues périodes. Il est également possible que pendant les périodes de faible volatilité, l'atteinte de la cible de huit ticks n'est même pas possible, ce qui signifie que certaines transactions seront retirées pour un gain plus faible.

Il en va de même pour les pertes, cependant; un commerçant exerçant son pouvoir discrétionnaire sur ses opérations ne peut pas toujours perdre les cinq tics complets.

Le glissement est une partie inévitable du commerce. Cela se produit lorsqu'une perte plus importante que prévu se produit, même lors de l'utilisation d'un ordre stop loss. Sur les marchés liquides, tels que l'E-mini S & P 500, le glissement n'est généralement pas une préoccupation majeure.

Ajustez ce scénario en fonction de votre arrêt et de votre cible, de votre capital, de votre taux de réussite, de votre taux de gain, de la taille de votre position et des commissions.

Combien d'argent puis-je faire à l'avenir? - Final Word

Cette stratégie simple et contrôlée par les risques indique qu'avec un taux de victoire de 55%, et gagnant plus sur les gagnants que sur les perdants, il est possible d'atteindre des rendements de plus de 20% par jour. La plupart des commerçants ne devraient pas s'attendre à faire autant; Bien que cela semble facile, en réalité, c'est plus difficile. Même ainsi, avec un taux de victoire décent et un ratio récompense / risque, un trader à terme dédié au commerce de détail avec une stratégie décente devrait être capable de faire plus de 10% mois. Pas beaucoup de capital est nécessaire pour négocier des contrats à terme; Dans ce scénario, 7 000 $ ont été utilisés.