Glissement - Son Effet et l'Evite Pendant le Day Trading

Il arrive inévitablement que tout commerçant glisse, qu'il s'agisse d'actions, de devises ou de contrats à terme. Le glissement est lorsque vous obtenez un prix différent de celui attendu sur une entrée ou une sortie d'une transaction.

Si l'écart acheteur-vendeur d'une action est de 49 $. 36 de 49 $. 37, et vous placez un ordre de marché pour acheter 500 actions, vous pouvez vous attendre à remplir à 49 $. 37. Dans la fraction d'une seconde, il faut que votre commande pour atteindre l'échange quelque chose peut changer, ou vos citations pourraient être légèrement retardées.

Le prix que vous obtenez peut être de 49 $. 40. Le $ 0. 03 différence entre votre prix attendu de 49 $. 37, et les 49 $. 40 prix que vous finissez par acheter, est votre dérapage.

Types de commande et glissement

Le glissement se produit lorsqu'un opérateur utilise des ordres de marché. Les ordres au marché peuvent être utilisés pour entrer et sortir d'une position. Cela signifie que le glissement est possible lorsque vous entrez et sortez d'une transaction.

Pour aider à éliminer la double possibilité de dérapage, les traders utilisent également les ordres à cours limité. Un ordre limite ne remplit que le prix que vous voulez, ou mieux. Contrairement à un ordre de marché, il ne remplira pas à un prix inférieur. En utilisant un ordre limite, vous évitez le glissement; C'est génial dans certains cas, mais pas dans d'autres.

Pour cette introduction au glissement, les ordres de marché et les ordres à cours limité sont décrits ci-dessus dans leurs fonctions les plus élémentaires. Lors de la négociation, d'autres types d'ordres sont combinés avec des ordres de marché et de limite pour créer des trades basés sur divers scénarios. Pour voir tous les types de commande, visitez la page Types de commande sur le site Web de votre courtier.

Entrer des positions

Les ordres à cours limité et les ordres à limite d'arrêt (à ne pas confondre avec un stop loss dont nous parlerons sous peu) sont souvent utilisés pour entrer une position. Puisque vous n'avez pas encore de poste, vous pouvez entrer quand vous voulez. Si vous ne pouvez pas obtenir le prix que vous voulez, vous n'avez tout simplement pas d'échange. Parfois, l'utilisation d'un ordre à cours limité signifie manquer une opportunité lucrative, mais cela signifie aussi que vous évitez de «surpayer» pour entrer dans un métier.

Un ordre de marché vous assure d'entrer dans le commerce, mais il y a une possibilité que vous finissiez par glisser, obtenant un prix moins élevé que prévu.

Idéalement, planifiez vos transactions de sorte que vous puissiez utiliser les ordres de limite ou d'arrêt de limite pour entrer, en évitant le coût du dérapage inutile sur les entrées. Certaines stratégies nécessitent des ordres au marché, cependant, pour vous faire dans un commerce dans des conditions de marché en évolution rapide. Dans de telles circonstances, tenez compte de certains dérapages.

Positions de sortie

Puisque vous êtes déjà dans un métier et que l'argent est en jeu, vous avez moins de contrôle que vous aviez avant d'entrer dans le commerce. L'argent est maintenant en jeu et votre rentabilité, même si elle dépend en partie de vous, est également à la merci du marché. Pour cette raison, les traders utilisent généralement les ordres à cours limité et , selon le scénario.

Lorsqu'un trade évolue favorablement, placez un ordre limite à votre "prix cible". Supposons que notre commerçant qui a acheté des actions à 49 $. 40 place un ordre à cours limité pour vendre ces actions à 49 $. 80. L'ordre à cours limité ne vend les actions que si quelqu'un est prêt à donner à notre commerçant 49 $. 80.

Lorsque vous définissez un ordre stop, un ordre qui vous sortira lorsque le cours évolue défavorablement, il devrait s'agir d'un ordre au marché. Cela vous assure de sortir du commerce perdant.

L'utilisation d'une limite de stop loss ne se remplira qu'au prix que vous souhaitez, mais lorsque le prix évolue, votre perte continuera de monter si vous ne pouvez pas sortir au prix indiqué. Dans ce cas, accepter un glissement est généralement préférable à une perte de plus en plus importante.

Quand le plus grand dérapage se produit

Le plus grand dérapage survient généralement autour des principaux événements d'actualité. En tant que day trader, évitez d'avoir des trades lors de grands événements programmés, tels que les minutes du FOMC ou lors de l'annonce des résultats d'une entreprise. Alors que les grands mouvements semblent séduisants, entrer et sortir au prix que vous voulez peut être problématique. Si vous êtes déjà dans une position vous pourriez faire face à un dérapage substantiel sur votre stop loss, vous exposant à beaucoup plus de risques que prévu.

Vérifiez le calendrier économique et évitez de trader quelques minutes avant ou après les annonces marquées comme ayant un fort impact.

Vérifiez également le calendrier des bénéfices et évitez d'avoir des positions dans une action lorsque les revenus sont sortis. En tant que day trader, vous n'avez pas besoin d'avoir des positions avant ces annonces, prenez des positions après.

Malheureusement, des annonces surprises se produisent qui peuvent entraîner un glissement, un grand glissement. C'est inévitable. Si vous ne négociez pas lors d'événements majeurs, la plupart du temps, un glissement important ne sera pas un problème. Il est donc recommandé d'utiliser un stop loss. Si une catastrophe survient et que vous subissez un retard sur votre stop loss, vous perdrez une grosse perte même si vous n'avez pas de stop loss en place. Ne laissez pas le glissement vous empêcher de gérer votre risque de toutes les façons possibles.

Le glissement tend également à se produire sur les marchés qui sont peu négociés. Négociez des actions, des contrats à terme et des paires de devises où la liquidité tend à être présente à tous les niveaux de prix. Cela aidera à atténuer la possibilité de glissement. En outre, les stocks commerciaux et les contrats à terme alors que les principaux marchés américains sont ouverts (si le commerce aux États-Unis). Forex commerce lorsque Londres et / ou les États-Unis sont ouverts, car cela a tendance à être le moment le plus liquide pour la plupart des paires actuelles (voir le meilleur moment de Forex Trade Forex).

Dernier mot sur Slippage

Vous ne pouvez pas totalement éviter le glissement, c'est une partie du trading comme n'importe quel autre coût, tel que le spread ou les commissions. C'est un coût qui vaut la peine de payer parfois, mais pas tout le temps. Lorsque cela est possible, utilisez des ordres à limite pour accéder aux positions. Utilisez les ordres à cours limité pour sortir de la plupart de vos métiers rentables. Si vous avez besoin immédiatement, utilisez un ordre au marché. Lorsque vous placez un stop loss, utilisez un ordre au marché. Cela vous assure de sortir du commerce. Comment vous allez sortir doit être planifié à l'avance: Connaissez ces 4 choses sur le commerce de tous les jours.

Certains traders n'utilisent pas les ordres stop loss en raison de la possibilité de dérapage. Dans des circonstances extrêmes, vous pouvez vous retrouver avec un prix horrible, mais dans des circonstances extrêmes, vous risquez de vous retrouver avec un horrible prix (perte), que vous utilisiez ou non un ordre stop au marché. Contrôlez votre risque. Évitez de négocier pendant plusieurs minutes autour des principales annonces de nouvelles et un grand dérapage peut généralement être évité. Un léger fléchissement des actions, des devises et des contrats à terme est courant et ne devrait pas avoir d'effet négatif important sur un système commercial rentable.

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