Description du carnet de commandes, niveau I et II Données du marché

L'un des outils que les traders utilisent pour effectuer leurs transactions est le marché, communément appelé données de marché de niveau I et de niveau II. Les données de marché comprennent des informations sur les prix actuels et les transactions récemment terminées. Le niveau II fournit plus d'informations que le niveau I. Les traders décident du flux de données dont ils ont besoin pour leur trading, puis s'abonnent à ce flux de données via leur courtier. Selon le courtier, les niveaux I et II peuvent comporter des coûts différents.

Par conséquent, soyez conscient des différences dans les flux de données, donc vous ne payez pas pour quelque chose dont vous n'avez pas besoin.

Données de marché de niveau 1

Les données de base du marché sont connues sous le nom de niveau I et comprennent les informations suivantes:

• Prix total: Le prix affiché le plus élevé auquel quelqu'un souhaite acheter un actif.
• Taille de l'enchère: Le nombre d'actions, de lots de forex ou de contrats que les personnes essaient d'acheter au cours acheteur.
• Demander le prix: Le prix affiché le plus bas auquel quelqu'un est prêt à vendre un actif. Aussi appelé le «prix de l'offre».
• Demandez la taille: Le nombre d'actions, de lots de forex ou de contrats vendus au prix demandé.
• Dernier prix: Le prix auquel la dernière transaction s'est produite.
• Dernière taille: Le nombre d'actions, de lots de forex ou de contrats impliqués dans la dernière transaction.

Les données de marché de niveau I fournissent toutes les informations nécessaires pour échanger la plupart des systèmes de négociation basés sur des graphiques. Si vous négociez une action ou une stratégie basée sur des indicateurs, alors les données de marché de niveau I sont tout ce qui est requis.

Les scalpers, ou traders qui négocient en fonction des changements dans la façon dont les autres traders soumissionnent et offrent, utilisent des données de niveau II, qui fournissent plusieurs niveaux d'offres et d'offres.

Données de marché de niveau II

Le niveau II fournit plus d'informations que les données de niveau I. Principalement, il ne montre pas seulement l'offre et l'offre les plus élevées, mais montre également des offres et des offres à d'autres prix.

• Prix le plus élevé: Les prix les plus élevés entre cinq et 15, où les traders sont prêts à acheter un actif, et ont passé une commande pour le faire. Cela signifie que vous ne voyez pas seulement l'enchère en cours, mais également toutes les enchères actuellement en dessous. Dans les actions activement négociées, il y aura généralement des offres tous les 0 $. En dessous de l'offre actuelle, et dans les contrats à terme négociés activement, il y aura généralement une enchère inférieure à l'offre actuelle. S'il existe un écart entre l'offre actuelle et l'offre suivante, cela signifie généralement que l'action ou le contrat peut avoir un écart acheteur / vendeur plus important que les actions avec offres ou offres à tous les niveaux de prix visibles.
• Tailles des enchères: Nombre d'actions, de lots de forex ou de contrats que les acheteurs essaient d'acheter à chacun des cours acheteurs.
• Prix demandés les plus bas: Les cinq à 15 prix les plus bas où les traders sont disposés à vendre un actif, et ont passé une commande pour le faire.Dans les actions activement négociées, il y a généralement des offres à chaque dollar. 01 au-dessus de la demande actuelle, et dans les contrats à terme activement négociés, il y a des offres chaque tick au-dessus de la demande actuelle.
• Demandez tailles: Le nombre d'actions, de lots de forex ou de contrats disponibles à chacun des prix demandés.

Les données de marché de niveau II fournissent les informations supplémentaires nécessaires pour effectuer des transactions en fonction des changements intervenus dans les offres et les offres.

Certains traders aiment regarder le nombre d'actions proposées et le nombre d'actions proposées. Cela peut indiquer quel côté est plus désireux ou plus puissant, et peut prédire la direction à court terme du prix. Cette tactique est combinée avec regarder les transactions récentes. Si la plus grande partie de la transaction se produit à l'offre, cela signifie que le prix pourrait baisser à court terme, alors que, comme si la plupart des transactions avaient lieu à l'offre, le prix pourrait augmenter. Cette méthode peut également être combinée avec des stratégies basées sur des graphiques.

Le niveau II est également connu sous le nom de carnet de commandes, car il montre les commandes qui ont été placées et qui attendent d'être remplies. Une commande est remplie lorsque quelqu'un d'autre est disposé à traiter avec quelqu'un d'autre au même prix. Le niveau II est également connu sous le nom de profondeur de marché, car il montre le nombre de contrats disponibles à chacun des cours acheteur et vendeur.

Disponibilité et prix

Les données du marché proviennent de l'échange qui offre le marché. Par exemple, la Bourse de New York (NYSE) fournit des données de niveau I et II pour les actions cotées sur le NYSE. Les day traders reçoivent les données du marché via leur courtage en day trading. Les niveaux I et II sont disponibles pour les contrats à terme et les actions. Certains courtiers forex offrent également des données de marché de niveau II, mais pas tous.

Le niveau II coûte plus cher que le niveau I pour les actions et les contrats à terme. Certains courtiers peuvent fournir tous les flux de données gratuitement, mais généralement charger des commissions plus élevées pour compenser. Les courtiers Forex, qui fournissent le niveau II, ne facturent généralement pas pour cela.